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以次文语做进款比值数据回测:以MACD为例

2019-06-08 02:31  来源:原创   字号:T | T

  以次文语做进款比值数据回测:以MACD金叉买进入死叉卖出产追言和计算365bet战微为例

  已知壹个股票的时间前言列,包罗日期,当天的收盘价。

  (D1,P1),(D2,P2),(D3,P3),……,(Dn,Pn)

  第壹步、计算MACD中 DIF,DEA的值

  在MACD的指数平缓移触动平分线计算公式中,邑区别加以T+1买进卖日的份量权值,以当今流行壹代的参数12和26为例,其公式如次:

  n日移触动平分值(n日EMA)

  EMA(n)=1/n ∑_1^n?Pi

  12日EMA的计算:

  EMA(12)=前壹日EMA(12) X 11/13 + 往昔日收盘价 X 2/13

  26日EMA的计算:

  EMA(26)=前壹日EMA(26) X 25/27 + 往昔日收盘价 X 2/27

  差退值(DIF)的计算:

  DIF=EMA(12) - EMA(26) 。

  根据差退值计算其9日的EMA,即退差平分值,是所寻求的DEA值。为了不与目的原名相搀杂,此值佩名DEA或DEM。

  往昔日DEA=(前壹日DEA X 8/10 + 往昔日DIF X 2/10)

  用(DIF-DEA)*2即为MACD柱状图。

  第二步、设置环境计算出产DEA-DIF

  如图

  1.IF((DIF-1DEA+1)此雕刻是壹个金叉。买进入点P1决定,在第二天买进入

  2.IF(DIF-1>DEA-1,DIF+1

  终极计算出产壹个数列

  P={P1买进,P2卖,P3买进,P4卖……}

  第叁步、追言和加以尽,计算365bet

  ∑?(Pi卖-P(i-1)买进)/P(i-1)买进

  经度过以上的步儿子就却以回测出产此雕刻种战微的365bet。

  说皓:1.其他技术目的KDJ,DMI,BOLL到来终止回测统计

  2.关于此雕刻种基础计算类的数据计算,C,C++,JAVA,Python邑很轻善完成。